Это не поговорка, а статус. Я не носитель немецкого языка. Все свои умозаключения я делаю, исходя из своего знания, опыта и ощущения немецкого языка. И, естественно, я могу ошибаться.
Я так понимаю: Кто хочет выигрывать, тот должен также уметь проигрывать. То есть имеется в виду, что если человек играет, то всегда есть риск проиграть и поэтому нужно быть готовым к этому! Wer die Wahl hat, hat die Qual.
Мои недолгие раскопки открыли, что это не поговорка таки, а заголовок к газетной статье, к интервью с видным религиозным деятелем, в связи с его 65-летием.
Наверное, заголовок должен оставаться заголовком, поэтому для людей верующих, церковных, перевёл бы, может быть, так: "Желаете побеждать - будьте готовы жертвовать" - но.. как-то не очень ( Не очень, потому что помню, как лаконично (и жёстко) на эту же тему высказался С.М.Будённый: "Победы без потерь не бывает"